量化交易系统开发,对冲系统开发,交易机器人开发
量化交易类属一种投资方法。量化交易区别于定性投资(过去的投资方法)的鲜明特征,就是充分利用各种各样的数理模型。 源中瑞量化交易系统开发 Tel/V: 13823153201 Q/:2756126100
它是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术,从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件,然后制定策略,并用数量模型验证及固化这些规律和策略,继而再严格执行这些已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化交易的主要特点是买人和卖出,不再是由人的主观判断作出决定,而是由量化模型来决定。量化交易是一套科学的方法,有严格的分析和计算,并由数据和模型来作出决定。即便是简单的低市盈率投资方法,只要能够严格执行,就可以获得巨额的利润。
一个量化交易系统包括四个主要部分:
策略识别:搜索策略、挖掘优势、确定交易频率。
回溯测试:获取数据、分析策略性能、剔除偏差。
交割系统:连接经纪商、使交易自动化、使交易成本小化。
风险管理:优资本配置、优赌注或凯利准则、交易心理学
量化交易优点:
1、纪律性
根据模型进行决策,排除个人主观因素干扰,克制人性中贪婪,恐惧等弱点
2、大概率赢面
依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜
单个资产可能有黑天鹅事件且可能长期不出现价值回归,但组合资产在足够分散情况下,可以冲消黑天鹅事件的影响,且其价值回归必定出现
3、心理有底
将价值因子量化,利用大家都熟知的价值,从历史数据中挖掘优估值买点,估值卖点,既有理论支持也有实际数据支持,且拥有高安全边际。
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